Hurst Trading Signals

John Ehlers DOCUMENTOS TÉCNICOS John Ehlers, desenvolvedor da MESA, escreveu e publicou muitos artigos relacionados aos princípios utilizados nos ciclos de mercado. São apresentadas sinopses para os documentos disponíveis. Baixe cada um, selecionando o HyperText associado. Por que os comerciantes perdem dinheiro (e o que fazer sobre isso) Um artigo na edição de maio de 2014 da Stock amp Commodities Magazine descreveu como criar curvas artificiais de equidade ao conhecer apenas o fator de lucro e os vencedores percentuais de uma estratégia de negociação. Estatísticas de Bell Curve para negociação de ações selecionadas aleatoriamente e negociação de portfólio também estão incluídas. Esta é uma planilha do Excel que permite que você experimente esses descritores estatísticos de desempenho do sistema comercial. Indicadores preditivos para estratégias efetivas de negociação Os comerciantes técnicos entendem que os indicadores precisam facilitar o bom rendimento dos dados do mercado e que o alisamento introduz o atraso como efeito colateral indesejável. Nós também sabemos que o mercado é fractal, um gráfico de intervalo semanal parece exatamente com um gráfico mensal, diário ou intradía. O que pode não ser tão óbvio é que, à medida que o intervalo de tempo ao longo do eixo x aumenta, os balanços de preços altos a baixos ao longo do eixo y também aumentam, aproximadamente na proporção. Este fenômeno de dilatação espectral causa uma distorção indesejável, que não foi reconhecida ou foi amplamente ignorada por desenvolvedores de indicadores e técnicos de mercado. Inferindo Estratégias de Negociação de Funções de Densidade de Probabilidade Medida Este foi o Vencedor do Campeonato do Prêmio Charles H. Dow da MTA 2008. Neste artigo, mostro as implicações das várias formas de destruição e como as Distribuições de Probabilidade resultantes podem ser usadas como estratégias para gerar sistemas de negociação efetivos. Os resultados desses sistemas de negociação robustos são comparados às abordagens padrão. Esta apresentação de papel e forma interativa para eliminar o atraso tanto quanto desejado dos filtros de suavização. Naturalmente, o atraso reduzido vem ao preço da diminuição da suavidade do filtro. O filtro exibe nenhum excesso transiente comumente encontrado em filtros de ordem superior. Decomposição do Modo Empírico Uma nova abordagem para a detecção de modo de ciclo e tendência. Transformada de Fourier para comerciantes O problema com a transformação de Fourier para a medição dos ciclos de mercado é que eles têm uma resolução muito fraca. Neste artigo, mostro como usar outra transformação não linear para melhorar a resolução para que as Transformações de Fourier sejam utilizáveis. O espectro medido é exibido como um indicador térmico do indicador de fumaça do mapa de calor Os indicadores são apenas transferir respostas dos dados de entrada. Por uma simples mudança de constantes, este indicador pode se tornar um EMA, SMA, 2 Pole Gaussian Low Pass Filter, 2 Pole Butterworth Low Pass Filter, um FIR mais suave, um filtro Bandpass ou um filtro Bandstop. Filtro Ehlers É descrito um filtro FIR não-linear incomum. Este filtro está entre os mais sensíveis às mudanças de preços, mas é mais suave nos mercados laterais. O Fator de Lucro da Avaliação do Desempenho do Sistema (ganhos brutos divididos por perdas brutas) é análogo ao fator de pagamento nos jogos. Assim, quando o fator de lucro é combinado com os vencedores percentuais em uma série de eventos aleatórios, as instâncias de como um crescimento da equidade da estratégia de negociação pode ser simulado. Este artigo descreve como os descritores de desempenho comuns estão relacionados a esses dois parâmetros. Uma folha de cálculo do Excel é descrita, permitindo que você realize uma Análise Monte Carlo de seus sistemas de negociação se você conhece esses dois parâmetros (fora da amostra). FRAMA (Média de mudança adaptativa da FRACT). Uma média móvel não linear é derivada usando o expoente Hurst. A MAMA é a mãe de todas as médias móveis adaptativas. Atualmente o nome é um acrônimo para MESA Adaptive Moving Average. A ação não-linear deste filtro é produzida pelo retorno da fase a cada meio ciclo. Quando combinados com FAMA, uma Média de Mudança Adaptativa Segura, os cruzamentos formam excelentes sinais de entrada e saída que são relativamente livres de whipsaws. Time Warp Without Space Travel Os polinômios de Laguerre são usados ​​para gerar uma estrutura de filtro semelhante a uma média móvel simples com a diferença de que o espaçamento de tempo entre as torneiras de filtro é nolinear. O resultado permite a criação de filtros muito curtos com as características de suavização de filtros muito mais longos. Filtros mais curtos significam menos lag. As vantagens de usar o Laguerre Polynomials em filtros são demonstrados em indicadores e sistemas de troca automática. O artigo inclui código EasyLanguage. O Oscilador CG O Oscilador CG é único porque é um oscilador que é alisado e com zero atraso. Encontra o Centro de Gravidade (CG) dos valores de preço em um filtro FIR. O CG automaticamente tem o alisamento do filtro FIR (semelhante a uma média móvel simples), sendo a posição do CG exatamente em fase com o movimento do preço. O código EasyLanguage está incluído. Usando a Transformada do Fisher Muitos sistemas de negociação são projetados usando a suposição de que a distribuição de probabilidade dos preços tem uma Distribuição de Probabilidade Normal ou Gaussiana sobre a média. Na verdade, nada poderia estar mais longe da verdade. Este artigo descreve como o Fisher Transform converte dados para ter quase uma Distribuição de Probabilidade Normal. Dado que a Distribuição de Probabilidade é Normal após a aplicação da Transformada Fisher, os dados são usados ​​para criar pontos de entrada com precisão cirúrgica. O artigo inclui código EasyLanguage. A Transformação Inverse Fisher A Transformação Fisher Inverse pode ser usada para gerar um oscilador que muda rapidamente entre oversold e overbought sem whipsaws. Gaussian Filters Lag é a queda dos filtros de suavização. Este artigo mostra como o atraso pode ser reduzido e o melhor alinhamento de fidelidade é obtido reduzindo o atraso dos componentes de alta freqüência nos dados. É fornecida uma tabela completa de coeficientes de filtro de Gauss. Polos e Zeros Uma descrição de filtros digitais em termos de Z Transforms. São descritas as ramificações de filtros de ordem superior. Tabelas de coeficientes para 2 pólos e 2 filtros Pole Butterworth são fornecidos. Introdução aos indicadores Tom DeMark Embora as regras para o seqüencial tenham conhecimento público há mais de 35 anos, a maioria dos comerciantes não está familiarizado com eles. Eu suspeito que parte do motivo é que o DeMark prefere usar prosa verbosa e ofuscante em vez de diagramas para explicar muitos dos seus conceitos. Suas coisas são difíceis de ler. Este artigo procura resumir seus pontos básicos e explica as convenções que uso em meus gráficos de análise técnica. Você pode ver esta análise no blog do sistema Mejt. Kennys Análise Técnica Kennys Elliott Wave Analysis é o meu plano de negociação para a semana anterior com atualizações regulares. Relatórios de análise técnica usando ondas de Elliott, padrões de gráficos, estratégias de negociação de tendências, ciclos Hurst e outras análises de ciclos de tempo do mercado de ações. Indicadores de Tom DeMark: O Indicador Sequencial - Configuração Uma configuração de compra ocorre quando há 9 ou mais (Não há máximos) barras consecutivas, cada uma das quais fecha ao fechar a barra 4 barras antes dela. Consulte os exemplos de Configuração nos gráficos do Indicador Sequencial na página 2. Quanto mais esticadas estas barras, melhor será a configuração. Se a barra 8 ou a barra 9 da configuração se fecharem sob as baixas de todas as barras anteriores do padrão, a configuração será perfeita. O alto do verdadeiro alcance da barra 1 da configuração é chamado de linha TDST (para Tom DeMark Set-up Trend). O termo alcance verdadeiro significa que qualquer lacuna é considerada preenchida. O maior do alto de impressão da barra 1 de configuração ou o fechamento da barra à sua frente é o nível de preço da linha TDST. Há resistência e uma barra acima da linha TDST. Eu acho a linha TDST uma das partes mais úteis do trabalho do DeMarks. Nada exige que seus padrões de indicadores seqüenciais ou combo sejam concluídos, mas a linha TDST está presente assim que a configuração for concluída e fornece informações úteis. A convenção que uso no meu blog é a seguinte: Uma linha horizontal delimita a linha TDST Uma seta indica sua origem O número 9 indica a nona barra de uma configuração Se a configuração for perfeita, ela é colorida em branco. Se não estiver, é de cor roxa. Se houver uma nova configuração na mesma direção, ela é de cor amarela. (Tom DeMark marca cada uma das primeiras 9 barras em seus livros. Em vez disso também.) Tom DeMark Indicadores: o indicador seqüencial - contagem regressiva As regras para a configuração são rígidas, mas deve-se notar que as regras para A contagem regressiva é mais flexível. A contagem regressiva no indicador sequencial Tom DeMark começa depois que uma configuração foi concluída. O bar 1 da contagem regressiva começa em ou após a barra 9 da configuração. Veja os exemplos de contagem regressiva nas tabelas de indicadores seqüenciais na página 2. Depois de uma configuração de compra, cada barra de contagem regressiva deve fechar sob a barra baixa duas barras na frente dela. (As regras para a contagem decrescente após uma configuração de venda exigem que cada barra feche ao longo da parte superior da barra duas barras na frente dela). Quando 13 barras imprimem, a contagem regressiva é concluída e um sinal é fornecido. Lembre-se de que o indicador descreve a área de preços onde um preço extremo pode ser esperado. Não dá um preço de entrada preciso. As barras não precisam ser consecutivas, e geralmente não são arents. Um sinal de compra indica a área onde devemos esperar uma parte inferior. Um sinal de venda indica a área para esperar um top. A perda de parada é baseada no preço de fechamento da barra mais baixa do padrão para um sinal de compra e a barra mais alta de um padrão para um sinal de venda. A perda de parada para um sinal de compra é baseada na barra mais baixa, seja ou não uma barra numerada na contagem regressiva. Indicadores Tom DeMark: o indicador Combo O indicador Tom DeMark Combo usa as mesmas regras para a configuração, mas um conjunto de regras diferentes para contar até 13. No meu blog, imprimo a contagem seqüencial em azul e a contagem combinada em verde. Embora as regras para sequencial sejam repetidas em todo o ciberespaço, não consigo encontrar as regras para o indicador TD combo em qualquer lugar da internet. Por causa de considerações de direitos autorais, isso limita o que posso dizer aqui. Uma diferença óbvia é que a barra da contagem regressiva começa na barra ou depois da barra 1, ao invés da barra 9, da configuração. Para o registro, qualquer pessoa que tente negociar com base exclusivamente no que qualquer um na internet diz sobre os indicadores Tom DeMark provavelmente perderá mais do que teria custado comprar livros da DeMarks. Os padrões podem falhar, reciclar (iniciar uma nova configuração) e ser invalidados por uma variedade de regras diferentes. Agora, procuremos alguns exemplos dos indicadores Tom DeMark nos gráficos de análise técnica na página 2.